I UVODNA PREDAVANJA

1.1 Inicijalni test.
1.2 Pitanja za upoznavanje (osnove teorije hartija od vrijednosti).
1.3 Upoznavanje sa disciplinom.
1.4 Aksiomi racionalnog ponašanja.
1.5 Vrste rizika.
1.6 Averzija prema riziku.

II MODELI ZA UTVRĐIVANJE PRINOSA I RIZIKA INDIVIDUALNIH HOV

2.1 Stope prinosa.
2.2 Hipotetički primjer.
2.3 Mjere disperzije prinosa na HOV (interval varijacije, varjansa, semivarijansa, standardna devijacija, koeficijent varijacije).
2.4 Gauss-ova kriva.

III KARAKTERISTIKE PORTFOLIJA U OPŠTEM SMISLU

3.1 Stopa prinosa na portfolio.
3.2 Izraz za varijansu portfolija od dvije HOV.
3.3 Kovarijansna matrica.
3.4 Izraz za varijansu portfolija od N HOV.

IV KOMBINACIJA DVIJE RIZIČNE AKTIVE

4.1 Slučaj r=+1.
4.2 Slučaj r=-1.
4.3 Slušaj r=0

V GRAFIČKA PREZENTACIJA MOGUĆIH RELAIZACIJA PORTFOLIJA

5.1 Portfolio od dvije i N hartija od vrijednosti - poređenje.
5.2 Efekat kratke prodaje na finansijski portfolio.
5.3 Efekat kombinovanja rizične i bezrizične aktive.

VI OPTIMIZACIJA PORTFOLIJA

6.1 Metodi optimizacije portfolija.
6.2 Jednofaktorski modeli za optimizaciju portfolija.
6.3 Ocjena beta koeficijenta.
6.4 Multifaktorski modeli.

VII MEĐUNARODNA DIVERZIFIKACIJA

7.1 Internacionalni portfolio.
7.2 Granica efikasnosti kod međunarodne diversifikacije.
7.3 Internacionalna korelaciona matrica.

VIII EFIKASNOST TRŽIŠTA KAPITALA

8.1 Pretpostavke fer cijene.
8.2 Definicija efikasnosti.
8.3 Tri forme hipoteze o efikasnosti tržišta kapitala.
8.4 Random Walk Hypothesis.
8.5 Testiranje hipoteze o efikasnosti tržišta.
8.6 Anomalije.

IX MODELI RAVNOTEŽE NA TRŽIŠTU KAPITALA

9.1 CAPM – pretpostavke i formulacija.
9.2 CML, SML i karakteristična linija HOV.
9.3 APT model.

X PORTFOLIO STRATEGIJE I GLOBALNI KONCEPT PORTFOLIO MENADŽMENTA

10.1 Globalni koncept portfolio menadžmenta.
10.2 Strategije upravljanja portfolijom
finansijske aktive.

   Plan i program u Microsoft Word dokumentu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © finansije.net 2003-2005